PortfoliosLab logo
Nikkei 225 (^N225)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост ¥10,000 инвестированных в Nikkei 225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,381.34%
1,507.48%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nikkei 225 показал доход в -10.78% с начала года и -7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nikkei 225 составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^N225, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.81%-6.11%-4.14%-0.07%-10.78%
20248.43%7.94%3.07%-4.86%0.21%2.85%-1.22%-1.16%-1.88%3.06%-2.23%4.41%19.22%
20234.72%0.43%2.17%2.91%7.04%7.45%-0.05%-1.67%-2.34%-3.14%8.52%-0.07%28.24%
2022-6.22%-1.76%4.88%-3.50%1.61%-3.25%5.34%1.04%-7.67%6.36%1.38%-6.70%-9.37%
20210.80%4.71%0.73%-1.25%0.16%-0.24%-5.24%2.95%4.85%-1.90%-3.71%3.49%4.91%
2020-1.91%-8.89%-10.53%6.75%8.34%1.88%-2.59%6.59%0.20%-0.90%15.04%3.82%16.01%
20193.79%2.94%-0.84%4.97%-7.45%3.28%1.15%-3.80%5.08%5.38%1.60%1.56%18.20%
20181.46%-4.46%-2.78%4.72%-1.18%0.46%1.12%1.38%5.49%-9.12%1.96%-10.45%-12.08%
2017-0.38%0.41%-1.10%1.55%2.33%1.95%-0.54%-1.40%3.61%8.13%3.24%0.18%19.10%
2016-7.96%-8.51%4.57%-0.55%3.41%-9.63%6.38%1.92%-2.59%5.93%5.07%4.40%0.42%
20151.28%6.36%2.18%1.63%5.34%-1.59%1.73%-8.23%-7.95%9.75%3.48%-3.61%9.07%
2014-8.45%-0.49%-0.09%-3.53%2.29%3.62%3.03%-1.26%4.86%1.49%6.37%-0.05%7.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^N225 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.25
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: -0.15
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 0.98
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -0.78
^GSPC: 2.07

Nikkei 225 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.03
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-18.07%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3695 торговых сессий.

Текущая просадка Nikkei 225 составляет 15.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.87%4 янв. 1990 г.472410 мар. 2009 г.369522 февр. 2024 г.8419
-37.4%25 янв. 1973 г.4879 окт. 1974 г.97928 мар. 1978 г.1466
-26.26%12 июл. 2024 г.1797 апр. 2025 г.
-23.86%7 апр. 1970 г.4127 мая 1970 г.31115 июн. 1971 г.352
-21.09%16 авг. 1971 г.824 авг. 1971 г.1076 янв. 1972 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nikkei 225 составляет 16.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
16.89%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)